量化模拟盘的滑点一般设置多少比较合理?
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针对普通个人投资者的量化策略测试,滑点设置在0.1‰到1‰之间比较合理,具体数值要根据交易标的的流动性调整,流动性越弱的品种滑点设置要适当调高,流动性好的热门品种设置偏低区间即可。
合理设置滑点可以按照三步核心流程调整:
1. 先看你回测标的的日均成交额,日均成交额超百亿的热门宽基指数、头部大盘股,滑点设置在0.1‰-0.3‰即可。
2. 如果是日均成交额在千万到亿级别的中小盘个股或者行业ETF,滑点调整到0.3‰-0.6‰更贴近实盘情况。
3. 如果回测的是日均成交额低于千万的冷门个股或小众品种,滑点设置到0.6‰-1‰能避免回测结果过度失真。

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提示:滑点设置要贴近你自身实盘的单量规模,单越大滑点设置要适当调高,回测结果才更具参考性。
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