久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么?
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久期 vs 凸性:对债价影响的核心差异(极简硬核版)
一句话秒杀:久期管线性一阶近似(跌多少),凸性管弯曲二阶修正(少跌多涨)

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在线 资深张经理:您好,很高兴为您解答问题。
久期和凸性都是衡量债券利率风险的工具,但核心差异在于对利率变动影响的刻画维度。久期是“线性近似”,反映利率变动1%时债券价格的大致变化幅度,相当于价格-利率曲线的切线斜率;而凸性是“非... 全文>
久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么?
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