您好！投资组合的标准差用于衡量组合的风险程度，它反映了组合收益率的波动情况。对于由两种资产构成的投资组合，其标准差公式为：

$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$

其中：
- $\sigma_{p}$ 是投资组合的标准差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}$ 和 $\sigma_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的标准差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 收益率的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间。

如果投资组合包含多种资产，公式会更复杂，需要考虑每种资产之间的相关系数和权重。

不过，在实际投资中，手动计算投资组合的标准差比较繁琐，而且容易出错。您可以下载“盈米启明星”APP并添加店铺“叩富”，在APP上有更便捷的工具和数据来帮助您分析投资组合的风险。

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