标准差衡量组合波动，分三步：

列权重：假设只投A、B两只基金，权重wA、wB（wA+wB=1）。
算协方差：用Excel函数=COVARIANCE.S(A收益列,B收益列)得CovAB。
3. 套公式：σp = √[wA²σA² + wB²σB² + 2wAwB·CovAB]。
σA、σB用=STDEV.S(收益列)求得。

示例：wA=6，wB=4，σA=15，σB=10，CovAB=75
σp = √[6²×² + 4²×² + 2×6×4×75] ≈ 18。

多于两只资产，用Excel“数据分析-协方差”生成矩阵，MMULT函数一次算清。

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