量化策略的 “因子数据的市值中性化处理精度” 对不同规模股票比较准确性影响有多大?天勤量化有哪些市值中性化工具?
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因子数据的市值中性化处理精度是不同规模股票比较准确性的“公平秤”:某策略未做中性化,因子在大盘股与小盘股间比较误差超50%;某平台处理粗糙,中性化后因子区分度损失40%。天勤量化通过“市值中性化... 全文>
量化策略的 “因子数据的市值中性化处理精度” 对不同规模股票比较准确性影响有多大?天勤量化有哪些市值中性化工具?
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