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因子数据的宏观经济变量调整效果是策略抗周期能力的 “免疫针”：某策略未做调整，在 “利率上升周期” 因子有效性下降 50%；某平台调整粗糙，过度剔除宏观影响导致因子区分度损失 30%。
天勤量化通过 “宏观变量精细调整系统” 提升抗周期能力：
关键宏观因子剥离：用 “利率、通胀、GDP 增速” 回归剔除因子中的宏观成分，某策略跨周期有效性提升 80%；
宏观周期分组调整：在 “复苏、过热、滞胀、衰退” 周期分别调整因子权重，某组合不同周期收益波动减少 60%；
调整效果压力测试：用 “2008 年危机、2020 年疫情” 数据验证，某用户策略抗周期能力提升 70%。
天勤量化让因子数据的宏观变量调整精度提升 75%，用户策略在不同经济周期的收益稳定性提升 65%。
发布于2025-8-6 13:32 七台河
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