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天勤量化的 “策略实盘不同滑点设置(0.1%/0.3%/0.5%)对收益影响测试” 功能,能模拟不同滑点下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定 0.3% 滑点回测更利于实盘适
什么是回测?回测在算法交易策略中的作用是什么?
天勤量化的 “策略实盘不同滑点模型(固定滑点 / 动态滑点 / 无滑点)对回测结果影响测试” 功能,能模拟不同模型下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点模型更利于实盘适配
量化交易策略回测数据与实盘交易数据差异较大时,如何排查原因?
天勤量化的 “策略实盘不同回测滑点模型(固定滑点 / 动态滑点 / 波动率滑点)对收益影响测试” 功能,能模拟不同模型下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点模型回测更利于
回测时调太多参数(如均线周期、止损比例),适配了历史数据,但实盘跑不通,比如某策略回测胜率 65%,实盘仅 45%。