如何通过期权组合构建跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle)策略?
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跨式组合:同时买入相同行权价和到期日的看涨与看跌期权。

逻辑:押注标的剧烈波动(如财报发布),无论涨跌均可盈利。

盈亏平衡点:行权价 ± 总权利金。

宽跨式组合:买入虚值看涨和虚值看跌(行权价不同)。

逻辑:成本低于跨式,但需要更大波动才能盈利。

适用场景:预期波动但方向不确定,且希望降低权利金支出。


擅长技术和趋势交易,在波动中把握机会,以策略实现高收益。
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