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您好，在期权市场中，理论上存在无风险套利的机会，但这些机会往往非常有限且需要精确的市场时机和策略。无风险套利的实现主要依赖于市场定价的暂时偏离，例如当期权价格高于或低于其理论价值时，交易者可以通过卖出高估的期权或买入低估的期权来实现套利。
具体实现条件包括：
定价偏差：当市场中某些期权的价格偏离其理论价值时，套利机会出现。在实际操作中，无风险套利几乎不存在，因为市场效率很高，定价偏差通常被迅速纠正。即使是专业的做市商，也必须考虑模型误差、流动性溢价和交易成本等因素。因此，无风险套利在期权市场中极为罕见，且需要高度的专业知识和资源。
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基金无风险套利真的存在吗？有没有真实案例？
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你好！我想问一下，股票帐户内的闲置资金要进行无风险套利，不影响第二天的正常交易，应如何操作？
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回答时间：2026-02-05 09:28 
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