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套利策略通过利用资产在不同市场、不同时间的价格差异来实现盈利，以达到无风险或低风险的目的。这是因为理论上，价格差异最终会回归均衡，套利者在价格回归过程中获利。
常见的套利类型包括： 空间套利：又称跨市场套利，指利用同一资产在不同市场的价格差异进行套利。例如，黄金在纽约商品交易所和上海期货交易所的价格不同，套利者可在低价市场买入，在高价市场卖出。 时间套利：也叫跨期套利，是利用同一资产不同到期期限合约的价差变化进行套利。以股指期货为例，当近月合约价格与远月合约价格的价差偏离正常范围时，套利者可买入低价合约，卖出高价合约，待价差回归时平仓获利。 统计套利：基于统计学方法和历史数据，寻找资产价格之间的统计关系。当这种关系出现偏离时，构建多空组合进行套利。例如，通过分析两只股票的价格走势，发现它们长期存在一定的价格比例关系。当某一时期这种比例关系发生较大偏离时，可买入价格相对低估的股票，卖出价格相对高估的股票，期望在未来价格回归正常关系时获利。
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发布于2025-1-20 15:22 杭州
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