需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
发布于2022-4-18 14:55 南京
能具体解释一下么
比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
叩富问财
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期货近月合约价格高于远月合约价格是为什么?
期货合约的 “主力合约”“次主力合约” 如何识别?换月时需注意什么?
为什么在正向市场中,远月合约的价格高于近月合约的价格?
基金无风险套利真的存在吗?有没有真实案例?
号称无风险套利的基金,是不是骗人的?