能具体解释一下么比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
还有疑问,立即追问>

套利成本 无风险套利 差额

能具体解释一下么 比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。

叩富问财 浏览:964 人 分享分享

首发回答
你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上
需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作

发布于2022-4-18 14:55 南京

1 关注 分享 追问
举报
其他类似问题
期货近月合约价格高于远月合约价格是为什么?
您好,正常情况下远月合约价格=现货价格+库存费所以往往远月价格是大于近月的,也即远月对近月升水,这种情况下的市场叫做正向市场。但也有例外,像目前很多品种都是近月价格较远月高,远月贴水,...
玉涛经理 22238
期货合约的 “主力合约”“次主力合约” 如何识别?换月时需注意什么?
主力合约:成交量和持仓量最大的合约(通常为近月合约,如5月、9月);次主力合约:成交量/持仓量仅次于主力合约的合约(如主力合约换月前,次主力为下一个活跃月份)。换月注意事项:临近交割月...
资深王经理 2495
为什么在正向市场中,远月合约的价格高于近月合约的价格?
在正向市场中,远月合约的价格高于近月合约的价格,这主要是由以下几个关键因素决定的:首先,持仓费的影响至关重要。持仓费是指为拥有或保留某种商品、有价证券等而支付的仓储费、保险费和利息等费...
首席吴经理 4267
新股打新、可转债打新成为最佳的无风险套利机会,该如何把握?
首先你要坚持。然后你的市值越大,中新股的概率越高。选择我们,佣金在我们不亏钱的前提下,在上海股市中,以11开头的可转债处于停牌状态时,投资者无法提交新的委托订单,但有权撤销他们之前提交...
资深富经理 5025
基金无风险套利真的存在吗?有没有真实案例?
您好,基金无风险套利真的存在,但是真正的、绝对意义上的无风险套利在有效市场中极为罕见,通常转瞬即逝,且普通投资者几乎无法参与。市场上大部分被称为基金套利的策略,实际上都承担着不同程度的...
资深杨经理 279
号称无风险套利的基金,是不是骗人的?
您好,号称无风险套利的基金不是骗人的,想要进行投资可以直接通过线上客户经理申请开户后操作,同时客户经理可以给您申请到低佣金账户,账户开通后还可以给您进行一对一的专属理财指导,让您在投资...
首席王老师 191
同城推荐
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部