您好，
什么是Gamma：
Gamma是Delta的导数。代表Delta对标的价格变化的敏感度。以股票期权来举例，就是表明当股票价格变动一个单位，Delta会变动多少个单位。
Gamma有什么特性
Gamma值和期权的价格位置有关：
当期权价格是深度实值的时候，此时期权几乎可以近似等同于股票。Delta的绝对值很大。Gamma值却很小。
此时股价变动，Delta值的变化也就很小。
当期权价格是深度虚值的时候，此时期权几乎可以近似等同于废纸。Delta的绝对值很小。Gamma值仍然很小。
此时股价变动，对Delta的影响也很小。
只有期权价格是平价期权的时候，此时Gamma最大，股价变动引起的Delta值变动会最大。

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