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含义：Gamma 值衡量的是 Delta 值对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格每变动一个单位，Delta 值的变动量。Gamma 值越大，说明 Delta 值的变化越剧烈，期权价格对标的资产价格变动的非线性关系越明显。
运用：在衡量风险时，Gamma 值可以帮助投资者评估 Delta 值的稳定性。当 Gamma 值较高时，Delta 值可能会随着标的资产价格的小幅变动而发生较大变化，投资组合的风险也会相应增加。在调整头寸时，投资者可以根据 Gamma 值来调整期权和标的资产的比例，以维持投资组合的 Delta 中性。例如，当 Gamma 值较大时，为保持 Delta 中性，需要更频繁地调整标的资产的头寸。
发布于2025-5-2 21:43 武汉
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