股指期货无风险套利具体是怎么回事?
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假设当月期货和现货价差为60点,同时卖出一手股指期货合约,买入沪深300指数对应的一揽子股票(也可以用ETF代替,计算下相关系数),到交割日,期现差价归零(可能出现负值)同时平仓,就可以获取无风险利润
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在线 何佳宝:您好,很高兴为您解答问题。
期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t)  式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。  股指期货 ,全称是股票价格指数期货,也可称为股价 全文>
股指期货无风险套利具体是怎么回事?
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你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
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