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回测的时候不考虑冲击成本和滑点，实盘收益会不会比回测少30%？
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冲击成本

回测的时候不考虑冲击成本和滑点，实盘收益会不会比回测少 30%？

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首发 资深张经理
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回测不考虑冲击成本和滑点，实盘收益确实大概率会低于回测结果，但不一定会刚好少30%，具体的收益差额和你的策略类型、持仓规模、交易频率直接相关。如果是高频小资金策略，差额通常不会太大；如果是低频大资金策略，或者交易标的本身流动性偏弱，冲击成本和滑点带来的收益损耗就会比较明显，少数情况下甚至会超过30%。

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发布于2026-7-13 10:38 杭州

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