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您好，LOF 套利依托场内二级市场价格与场外基金净值的价差开展，折价、溢价两类窗口拥有对应反向操作逻辑。
（1）溢价套利操作：场内市价高于基金净值时，在场外申购对应 LOF 份额，次日转入场内卖出赚取差价；申购门槛较高，资金占用 T+1 完成交割，行情快速回落会抹平价差。
（2）折价套利操作：场内市价低于基金净值时，二级市场买入 LOF 份额，转至场外赎回变现；赎回存在手续费与到账周期，小额资金套利收益容易被交易成本抵消。
（3）套利约束条件：仅交易日交易时段可操作，申赎有最低份额限制；折溢价空间需覆盖佣金、申赎手续费，波动剧烈时价差会瞬间消失。LOF 套利存在时间差风险，短期市场涨跌可能吞噬价差收益，不适合短线频繁操作，需预留充足资金应对行情波动。
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发布于16小时前 杭州
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