ETF（交易型开放式指数基金）由于具有二级市场交易和一级市场申赎的特性，当两者价格出现偏差时，便产生了套利机会。2026年，随着ETF品种的爆发式增长，这类机会愈发依赖量化系统来捕捉。

当ETF的二级市场交易价格高于其NAV（净值）时，存在溢价套利机会：程序可以自动执行“买入一篮子成份股-申购ETF-二级市场卖出ETF”的流程。反之，则进行折价套利。

对于散户投资者，更易实现的策略是基于不同市场挂钩ETF的套利，如跨市场ETF。量化系统可以毫秒级监控两地市场的价差。一旦价差超过覆盖手续费的阈值，系统便自动出击。这种策略风险极低，虽然单笔收益不高，但在复利效应下非常可观。

无论是执行复杂的套利策略还是简单的定投，拥有一个功能强大的量化助手能事半功倍。目前国金证券不仅支持10万资金门槛开通QMT/PTrade，更配备了专业的量化社群答疑服务，协助投资者优化套利逻辑。同时，国金证券的基础业务和两融权限均支持全线上便捷开通。