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在广州市进行量化交易，很难直接指出哪家券商的策略更优。不过，评估不同市场行情下投资组合收益提升策略有效性，有几个常见指标。
首先是夏普比率，它反映了投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，策略在同等风险下收益越好。其次是最大回撤，它衡量了在选定周期内，投资组合可能出现的最大亏损幅度，回撤越小，策略越稳健。还有信息比率，用于衡量单位主动风险所带来的超额收益，体现了策略的选股能力。
另外，索提诺比率也较为重要，它只考虑下行风险，能更精准地评估策略在不利行情下的表现。如果还有问题点赞或点我头像加微联系我。
首先是夏普比率，它反映了投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，策略在同等风险下收益越好。其次是最大回撤，它衡量了在选定周期内，投资组合可能出现的最大亏损幅度，回撤越小，策略越稳健。还有信息比率，用于衡量单位主动风险所带来的超额收益，体现了策略的选股能力。
另外，索提诺比率也较为重要，它只考虑下行风险，能更精准地评估策略在不利行情下的表现。如果还有问题点赞或点我头像加微联系我。
发布于2026-1-25 22:15 杭州
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