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您好，夏普比率是衡量基金风险调整后收益的一个重要指标，它反映了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。一般来说，夏普比率越大越好。
夏普比率的计算公式为：（基金预期收益率 - 无风险利率）/ 基金收益率的标准差。这里的基金预期收益率是指基金可能获得的收益，无风险利率通常以国债收益率等近似表示，基金收益率的标准差则衡量了基金收益的波动程度，也就是风险大小。
夏普比率大意味着基金在同样的风险水平下，能够获得更高的收益；或者在获得同样收益的情况下，承担的风险更小。比如有基金A和基金B，在过去一年里，市场无风险利率是2%，基金A的预期收益率是10%，收益率标准差是8%，其夏普比率就是（10% - 2%）/ 8% = 1；基金B的预期收益率是12%，收益率标准差是10%，其夏普比率就是（12% - 2%）/ 10% = 1。这两只基金夏普比率相同，意味着它们在风险调整后的收益表现相当。若基金B的收益率标准差变为12%，夏普比率就变为（12% - 2%）/ 12% ≈ 0.83，此时基金A的夏普比率更高，也就意味着在风险调整后，基金A的表现更优。
不过，夏普比率也有一定局限性。它是基于历史数据计算的，过去的表现不代表未来。而且它假设收益是正态分布的，但实际市场中，基金收益可能会出现极端情况，并不完全符合正态分布。
我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
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夏普比率大意味着基金在同样的风险水平下，能够获得更高的收益；或者在获得同样收益的情况下，承担的风险更小。比如有基金A和基金B，在过去一年里，市场无风险利率是2%，基金A的预期收益率是10%，收益率标准差是8%，其夏普比率就是（10% - 2%）/ 8% = 1；基金B的预期收益率是12%，收益率标准差是10%，其夏普比率就是（12% - 2%）/ 10% = 1。这两只基金夏普比率相同，意味着它们在风险调整后的收益表现相当。若基金B的收益率标准差变为12%，夏普比率就变为（12% - 2%）/ 12% ≈ 0.83，此时基金A的夏普比率更高，也就意味着在风险调整后，基金A的表现更优。
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发布于2025-10-19 19:40
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