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期权波动率计算方法？

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期权波动率计算方法？

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周经理

周经理期货

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您好，期权波动率反映了期权标的资产价格的波动程度，计算方法主要有历史波动率和隐含波动率两种。了解这些计算方法能让您更好把握期权投资机会，若您有疑问，可添加周经理微信进一步交流，下面详细介绍：

1、历史波动率：它是根据过去一段时间内标的资产价格的波动情况计算得出。计算步骤为，先选取一定时间跨度内的标的资产价格数据，算出每日收益率，再求这些收益率的标准差，最后将标准差年化。比如，选取过去 30 个交易日的股票价格数据，算出每日收益率后求得标准差为 0.02，年化后得到历史波动率。过去有客户通过分析历史波动率，发现某期权标的资产在特定时期波动较大，从而把握了投资时机。

2、隐含波动率：是通过期权市场价格反推出来的波动率。市场上的期权价格包含了投资者对未来波动率的预期，借助期权定价模型，如布莱克 - 斯科尔斯模型，把已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率等参数代入，反推出隐含波动率。就像已知一个期权的当前价格，利用模型计算出对应的隐含波动率。有客户对比不同期权的隐含波动率，选择隐含波动率较低的期权买入，等待其回归正常水平获利。

以上就是期权波动率的主要计算方法。期权投资复杂多变，掌握波动率计算方法能助您更好决策。若您想深入了解或有开户需求，添加周经理微信，我们为您提供专业服务，让投资更顺利，可谓“万事俱备，只欠东风”，东风就是您的咨询啦。

发布于2025-10-12 19:24 上海

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发布于2025-10-13 09:12 杭州

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