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您好！投资组合的标准差是衡量该组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。其计算步骤相对复杂，下面为您详细介绍：
### 步骤一：确定投资组合中各资产的权重
假设您的投资组合包含$n$种资产，第$i$种资产的权重为$w_i$，且$\sum_{i = 1}^{n}w_i = 1$。例如，您投资了三只基金，分别投入20万、30万和50万，总投资金额为100万，那么这三只基金的权重分别为$w_1=0.2$，$w_2 = 0.3$，$w_3=0.5$。
### 步骤二：计算各资产的标准差和资产之间的协方差
每一种资产的标准差$\sigma_i$体现了该资产自身收益率的波动情况。而协方差$\text{Cov}(R_i, R_j)$衡量的是资产$i$和资产$j$的收益率之间的相互变动关系。这些数据可以通过历史数据计算得出，或者借助金融分析软件获取。
### 步骤三：运用公式计算投资组合的标准差
投资组合标准差$\sigma_p$的计算公式为：
$\sigma_p=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_iw_j\text{Cov}(R_i, R_j)}$
当$i = j$时，$\text{Cov}(R_i, R_j)=\sigma_i^2$ ，也就是资产自身的方差。
对于包含两种资产的投资组合，公式可以简化为：
$\sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\text{Cov}(R_1, R_2)}$
这里$w_1$和$w_2$是两种资产的权重，$\sigma_1$和$\sigma_2$是它们各自的标准差，$\text{Cov}(R_1, R_2)$是它们之间的协方差。
不过，手动计算投资组合标准差比较繁琐，容易出错。我们盈米基金的“盈米启明星”APP就能帮您解决这个难题。您下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，在APP上可以轻松计算投资组合的标准差，还能获取专业的风险评估和投资建议。
我们盈米叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
### 步骤一：确定投资组合中各资产的权重
假设您的投资组合包含$n$种资产，第$i$种资产的权重为$w_i$，且$\sum_{i = 1}^{n}w_i = 1$。例如，您投资了三只基金，分别投入20万、30万和50万，总投资金额为100万，那么这三只基金的权重分别为$w_1=0.2$，$w_2 = 0.3$，$w_3=0.5$。
### 步骤二：计算各资产的标准差和资产之间的协方差
每一种资产的标准差$\sigma_i$体现了该资产自身收益率的波动情况。而协方差$\text{Cov}(R_i, R_j)$衡量的是资产$i$和资产$j$的收益率之间的相互变动关系。这些数据可以通过历史数据计算得出，或者借助金融分析软件获取。
### 步骤三：运用公式计算投资组合的标准差
投资组合标准差$\sigma_p$的计算公式为：
$\sigma_p=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_iw_j\text{Cov}(R_i, R_j)}$
当$i = j$时，$\text{Cov}(R_i, R_j)=\sigma_i^2$ ，也就是资产自身的方差。
对于包含两种资产的投资组合，公式可以简化为：
$\sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\text{Cov}(R_1, R_2)}$
这里$w_1$和$w_2$是两种资产的权重，$\sigma_1$和$\sigma_2$是它们各自的标准差，$\text{Cov}(R_1, R_2)$是它们之间的协方差。
不过，手动计算投资组合标准差比较繁琐，容易出错。我们盈米基金的“盈米启明星”APP就能帮您解决这个难题。您下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，在APP上可以轻松计算投资组合的标准差，还能获取专业的风险评估和投资建议。
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发布于2025-10-7 18:27 上海
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