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量化交易简单来说就是用数学模型代替人工做投资决策。整个过程主要分四步走：数据喂养、策略建模、历史验证、机器执行。就像给电脑安装炒股大脑，让它24小时盯着市场找机会。去年有位程序员客户用这个方法，半年时间让证券账户收益跑赢了他自己手动操作3年的成绩。
具体来看操作流程：
1. 数据准备就像备菜：要收集股票价格、成交量、财务报表等历史数据，甚至天气、社交媒体情绪这些另类数据。有位客户曾用冬季流感高发数据预判医药股波动规律，成功抓到过波段行情。
2. 策略建模如同写食谱：把买卖条件翻译成计算机语言。比如设定"当5日均线上穿20日均线且RSI低于30时买入"。建议新手先从均线策略开始尝试，别一开始就搞复杂的机器学习模型。
3. 回测验证相当于试菜：用历史数据检测策略是否有效。特别注意要预留最近2年数据做样本外测试，防止模型过拟合。之前有位客户回测显示年化40%的策略，实盘运行两个月反而亏损，就是没做好这步验证。
4. 实盘运行需监控火候：对接券商交易接口自动下单，要设置单日最大亏损等风控参数。最近帮客户调试的策略，就加了"单只股票仓位不超过5%"的阀门，成功躲过了某爆雷股的下跌。
从业第10年，我整理了一份《量化交易避坑指南》（含20个实盘策略模板+自动止盈工具）。点击头像加微信立即领取，还能帮你诊断现有策略的有效性。觉得这个干货解析有用记得点赞，咱们可以详细聊聊你的量化投资想法。
发布于2025-9-18 08:17 广州
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