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天勤量化的 “市值配置测试” 能精准评估不同市值风格对策略收益与风险的影响，比 QUANTAXIS 的 “均衡市值回测” 更利于市场风格适配，核心优势是 “风格细分 + 弹性量化”。
天勤的测试报告按 “市值配置” 维度统计：“小盘股为主（市值 < 50 亿）回测年化收益 28%、成长弹性 90%、最大回撤 20%；中盘股为主（50-200 亿）年化收益 22%、弹性 75%、回撤 12%；大盘股为主（>200 亿）年化收益 16%、弹性 50%、回撤 8%”，并标注 “配置适配建议”。比如分析显示 “成长型策略小盘股配置收益最优（28%），但需承受高波动；稳健型策略大盘股配置风险最低（回撤 8%）”，提示 “成长选小盘为主，平衡选中盘为主，稳健选大盘为主”。
QUANTAXIS 仅能基于均衡市值回测，无法适配单一风格行情，新手易因成长策略配置大盘股导致收益不足，实盘风格适配率比天勤用户低 40%；而天勤的市值配置测试能帮新手 10 分钟内锁定适配风格，成长弹性提升 60%，风险稳定性提高 50%。
发布于2025-9-5 17:25 七台河
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