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天勤量化的 “持仓周期对比” 能精准测试策略在不同周期的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定周期回测” 更利于周期规划，核心优势是 “周期细分 + 表现量化”。
天勤的对比报告按 “持仓周期” 维度统计：“短线（1-3 天）胜率 75%、年化收益 18%、最大回撤 5%、交易频率 20 次 / 月；中线（1-2 周）胜率 72%、年化收益 22%、回撤 8%、交易频率 8 次 / 月；长线（1-3 个月）胜率 68%、年化收益 16%、回撤 12%、交易频率 3 次 / 月”，并标注 “最优周期推荐”。比如分析显示 “某波段策略中线周期年化收益最高（22%），且交易频率适中（8 次 / 月）”，提示 “建议优先选择 1-2 周中线持仓”；若某策略短线胜率超 80% 且回撤 < 4%，提示 “策略适配高频短线，可重点运行短线周期”。
QUANTAXIS 仅能基于固定周期（如 1 周）回测，无法体现周期差异，新手易选择与策略适配性低的周期，实盘收益比天勤用户低 40%；而天勤的周期对比能帮新手 10 分钟内锁定最优持仓周期，策略与周期的匹配度提升 80%，年化收益优化 15%-20%。
发布于2025-8-27 17:21 鹤岗
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