解决:用 Vn.py “样本外验证” 功能,把数据分 “训练集(70%)+ 样本外集(30%)”,只在训练集调参,样本外集测试;若样本外收益比训练集低超 15%,就简化参数(如均线周期只留 2 组:5 日 + 10 日、10 日 + 20 日)。比如某多因子策略删了 3 个无效因子后,样本外收益从 8% 提到 12%,实盘偏差缩到 5%。
实盘 “执行延迟”
发布于2025-8-22 17:22 七台河
股票开户时,天津的券商对量化交易策略的回测是否支持策略的历史数据回测和实时数据回测的切换?
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网格策略的历史回测数据如何?