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期货套利虽风险相对可控，但做好风险控制是盈利的前提，核心在于避免极端行情冲击、控制仓位失衡和防范流动性风险。掌握这三个方法，能有效降低套利中的“意外亏损”，具体操作细节可以加我微信聊聊。
- 用“价差止损”替代单一价格止损：套利的核心是赚取价差波动，而非单个合约的涨跌。比如做螺纹钢跨期套利（买近月合约、卖远月合约），需设定价差的止损阈值。假设建仓时价差为100元，若价差扩大到150元（超出预期）或缩小到50元（反向突破），就应平仓离场，避免价差极端偏离导致亏损扩大。新手可将止损线设在建仓价差的±20%，具体比例根据品种波动性调整。
- 严格控制单边仓位，避免“套利变投机”：套利需保持多空合约的数量匹配（如1手多单对应1手空单），仓位总额建议不超过本金的50%。若单边加仓（比如觉得多单方向更对，额外加了多单），会让组合暴露在单边风险中，违背套利初衷。例如做豆粕与菜粕的跨品种套利，若多豆粕、空菜粕的仓位比变成2:1，一旦豆粕下跌，亏损会远超预期，这就是典型的仓位失衡风险。
- 避开低流动性合约，防止“平仓难”：部分远月合约或小众品种成交量低、买卖价差大，套利时若选择这类合约，可能面临想平仓却没对手盘的情况。比如做甲醇2509合约与2601合约的套利，若2601合约日均成交量不足1000手，建仓后遇到突发行情，可能因无法及时平仓导致亏损扩大。建议优先选择主力合约（成交量最大的合约）进行套利，软件上通常会标注“主力”字样，一目了然。
以上分析和建议希望对您有所帮助。如果还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线提供免费咨询服务，包括免费开户服务。提供稳定的CTP交易通道和专业的投研团队，综合实力强，手续费低。欢迎微信或来电免费咨询！
- 用“价差止损”替代单一价格止损：套利的核心是赚取价差波动，而非单个合约的涨跌。比如做螺纹钢跨期套利（买近月合约、卖远月合约），需设定价差的止损阈值。假设建仓时价差为100元，若价差扩大到150元（超出预期）或缩小到50元（反向突破），就应平仓离场，避免价差极端偏离导致亏损扩大。新手可将止损线设在建仓价差的±20%，具体比例根据品种波动性调整。
- 严格控制单边仓位，避免“套利变投机”：套利需保持多空合约的数量匹配（如1手多单对应1手空单），仓位总额建议不超过本金的50%。若单边加仓（比如觉得多单方向更对，额外加了多单），会让组合暴露在单边风险中，违背套利初衷。例如做豆粕与菜粕的跨品种套利，若多豆粕、空菜粕的仓位比变成2:1，一旦豆粕下跌，亏损会远超预期，这就是典型的仓位失衡风险。
- 避开低流动性合约，防止“平仓难”：部分远月合约或小众品种成交量低、买卖价差大，套利时若选择这类合约，可能面临想平仓却没对手盘的情况。比如做甲醇2509合约与2601合约的套利，若2601合约日均成交量不足1000手，建仓后遇到突发行情，可能因无法及时平仓导致亏损扩大。建议优先选择主力合约（成交量最大的合约）进行套利，软件上通常会标注“主力”字样，一目了然。
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发布于2025-8-15 22:17 北京
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