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期现套利

如何利用ETF进行期现套利？

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首发 赵经理
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你好，ETF期现套利，主要是要判断ETF基金价格和对应的股指期货价格出现偏差的时候，才会有套利的出现，通过买多价格低的，卖空价格高的，然后价差回归，分别平仓赚取价差缩小的获利空间；

期现套利需要开立好期货账户并开通金融期货交易权限，还有股票账户来对冲，但需要的资金比较大，1手股指期货对应的合约价值比较大，需要买相当的ETF来进行对冲，不能相差太大，否则套利就不成立，变为投机了。

发布于2021-3-16 15:32 重庆

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ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。比如，沪深300ETF与沪深300股指期货正好匹配，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。由于股指期货存在做空机制，ETF也可以进行融券操作，这种套利同样可以双向进行。此外，还可以通过不同ETF产品构建配对交易、跨市场套利等组合。

发布于2021-3-16 15:03 上海

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1、股指期货期现套利，是指股指期货与股指现货之间套利，是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的定价偏差进行套利交易，属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合，并在未来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的一种套利交易方式。理论上期现套利属于无风险套利。只要定价偏差的收益能覆盖掉交易成本，就可以进行期现套利操作，而不用关心市场的未来走势。

　　2、股指期货套利的关键步骤之一在于对股指期货合约进行合理准确的定价，也即确定可以套利的边界。迄今为止，对期货定价的研究大都从持有成本模型(CostofCarryModel)和预期理论(ExpectationTheory)两方面来进行，其中持有成本模型是最广泛被使用的定价模型，也是最接近实际运用的定价方法，它是Cornell&French借助一对套利组合论证的在完美市场假设下的定价模型。

发布于2021-3-16 15:37 青岛

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