如何利用ETF进行期现套利?
还有疑问,立即追问>

期现套利

如何利用ETF进行期现套利?

叩富问财 浏览:1890 人 分享分享

1个有赞回答
+微信
资质已认证

首发回答
你好,ETF期现套利,主要是要判断ETF基金价格和对应的股指期货价格出现偏差的时候,才会有套利的出现,通过买多价格低的,卖空价格高的,然后价差回归,分别平仓赚取价差缩小的获利空间;

期现套利需要开立好期货账户并开通金融期货交易权限,还有股票账户来对冲,但需要的资金比较大,1手股指期货对应的合约价值比较大,需要买相当的ETF来进行对冲,不能相差太大,否则套利就不成立,变为投机了。

发布于2021-3-16 15:32 重庆

4 关注 分享 追问
举报
其他类似问题
股指期货与沪深300指数如果基差小于或者等于20点,能否进行期现套利?
这是要看具体的情况而定的,我司开户佣金让您满意
景顾问 3567
现在铁矿石期现套利策略探讨
您好,现在铁矿石期现套利,核心在于利用期货与现货间的价差(基差)进行“低买高卖”。由于铁矿石期货长期呈现“现货升水”格局,产业客户主要进行反向期现套利(卖现货、买期货)。给您可以具体介...
小爱经理 252
ETF “期现套利” 中,期货平今仓的佣金是否比隔夜平仓更高?会影响套利成本吗?
期现套利中,期货平今仓的佣金通常与隔夜平仓的佣金标准是不同的。平今仓的交易佣金一般会低于隔夜平仓的佣金。这是因为平今仓是指当天开仓当天平仓的交易,交易所通常会对此类交易给予一定的费率优...
资深胡经理 508
如何利用ETF折溢价进行套利?套利有哪些风险?
利用ETF折溢价进行套利主要有两种方式:溢价套利当ETF二级市场价格高于基金份额参考净值(IOPV)时,存在溢价。投资者可按照基金管理人每日公布的申购赎回清单,用一篮子股票和少量现金向...
松姐爱财 1712
套利策略有哪些类型?期现套利、跨期套利、跨市场套利的原理分别是什么?
套利策略类型:期现套利、跨期套利、跨市场套利等。期现套利原理是利用期货与现货价格的不合理价差;跨期套利是利用同一品种不同到期月份合约的价差;跨市场套利是利用不同市场同一品种的价差。
资深金顾问 821
问:在 ETF 期现套利中,如何处理股指期货保证金变动对套利组合的影响?
股指期货保证金随合约价值与保证金比例波动,当市场波动率上升,交易所可能提高保证金比例,导致套利组合的资金占用增加。应对方法包括:预留10%-20%的备用资金,确保保证金不足时能及时补足...
首席凡凡经理 450
同城推荐
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 3166万+

  • 咨询

    好评 25万+ 浏览量 3312万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 1734万+

相关文章
回到顶部