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期货_李经理
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滑点与佣金模拟偏差是实盘收益缩水的关键原因：某策略回测时假设固定滑点 0.1%、佣金 0.03%，实盘因滑点波动（0.1%-0.5%）和佣金细节（如最低 5 元），实际收益较回测低 40%。
天勤量化的优化技术行业领先：
动态滑点模型：根据 “标的流动性、订单大小、行情波动率” 实时计算滑点，某小盘股策略模拟滑点从固定 0.3% 优化为 0.1%-0.8% 动态范围，回测与实盘收益偏差缩至 5%；
全维度佣金计算：精确还原 “券商佣金、印花税、过户费” 等细节，支持 “最低收费、阶梯费率” 规则，某高频策略经佣金校准后，年度收益修正幅度达 12%；
实盘数据回溯：用近 3 个月实盘成交数据训练模拟参数，某套利策略通过回溯优化，滑点预测准确率提升 60%。
天勤量化让回测 “收益保真度” 提升至 90% 以上，某用户通过该功能避免了 “回测暴利、实盘亏损” 的陷阱。
发布于2025-8-1 13:26 拉萨
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量化交易模拟盘与实盘的最大差异是什么？如滑点、成交率，会影响策略回测准确性吗？
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