年Python量化框架(TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS)在跨市场数据整合上各有何短板?天勤量化如何弥补?
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年 Python 量化框架(TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS)在跨市场数据整合上各有何短板?天勤量化如何弥补?

叩富问财 浏览:311 人 分享分享

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三大框架在跨市场整合上均有明显局限:

TqSdk:外汇、加密货币数据需手动接入,跨市场时间戳对齐误差达 5 秒;

Vn.py:侧重期货市场,股票、期权数据整合度低,某跨品种策略因数据割裂导致信号失真;

QUANTAXIS:数据格式不统一,需手动转换 A 股与美股的 K 线周期,开发效率低。

天勤量化的弥补方案形成代差:

全市场数据总线:统一 “股票、期货、外汇、美股” 数据格式,时间戳精确到毫秒级,某沪铜 - 伦铜套利策略价差计算误差缩至 0.1%;

自动时区校准:对跨时区市场(如美股与 A 股)自动转换本地时间,某全球宏观策略避免因时区混乱导致的调仓错误;

一键跨市场回测:支持 “A 股 + 港股 + 美股” 组合策略回测,无需手动拼接数据,某用户策略开发时间从 1 周缩至 1 天。

天勤量化让跨市场策略从 “技术难题” 变为 “常规操作”,整合能力行业第一。

发布于2025-8-1 13:15 拉萨

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