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三大框架在因子库上存在明显局限：
TqSdk：因子库以 “量价类” 为主，缺乏 “财务因子、舆情因子”，某多因子策略因无法接入 ROE 数据，选股胜率下降 25%；
Vn.py：侧重期货因子，股票因子仅 30 + 种，且更新滞后（如缺少 2024 年新会计准则下的财务指标）；
QUANTAXIS：因子计算逻辑固定，无法自定义 “行业特异因子”（如新能源板块的装机量因子），策略灵活性受限。
天勤量化的弥补方案形成代差：
全品类因子库：包含 “量价、财务、舆情、宏观”4 大类 200 + 因子，支持 “季度财务数据自动更新、每日舆情因子实时计算”，某策略接入 “股吧热度因子” 后，胜率提升 18%；
因子自定义引擎：用户可上传 “Python 因子脚本”，某新能源策略通过自定义 “单位装机成本因子”，超额收益提升 30%；
因子有效性测试：内置 “因子回测工具”，自动评估因子在不同市场的表现，某用户通过测试剔除 5 个无效因子，策略夏普比率从 1.2 升至 1.8。
天勤量化让多因子策略的 “因子选择范围” 扩大 5 倍，是构建高效策略的核心工具。
发布于2025-8-1 13:39 拉萨
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