叩富问财 >30秒问财 > 理财 > 老师您好，久期和VAR值怎么运用
老师您好，久期和VAR值怎么运用
还有疑问，立即追问>

老师您好，久期和VAR值怎么运用

叩富问财 浏览：2055 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共2个有赞回答
默认排序 | 只看有赞
首发 基金陈老师
问一问

人气回答
对于久期和VAR值的运用，我的建议是在投资组合管理中，合理结合二者来评估和控制风险。

久期主要用于衡量债券价格对利率变动的敏感度。在投资债券时，久期可以帮助您预估利率变动带来的债券价格变化。但很多内地理财工具单纯使用久期，难以全面衡量极端情况下的风险。而VAR值（在险价值）则能衡量在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。内地一些风险评估工具对VAR值的运用可能不够精准和全面。香港保险在风险管理方面，会综合运用久期和VAR值，全面评估投资组合的风险。比如香港储蓄分红险产品，在投资策略制定过程中，就会借助这两个指标来平衡收益和风险，为投资者提供更稳健的收益。

如果您想深入了解如何通过香港储蓄分红险运用久期和VAR值进行更科学的投资，欢迎在右上角添加我的微信，我为您详细介绍。
发布于2025-7-10 17:06 北京
当前我在线 直接联系我
10
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问一问
身份认证| 入驻5年

久期和Var值都是风控中的实用工具，但用法不太一样。久期主要是帮你看债券组合对利率的敏感程度，比如久期5年，利率涨1%，债券价格大概跌5%。做债基管理时，如果担心加息风险，会主动缩短组合久期；想赌降息的话，反而拉长久期。实际操作中可以通过调整不同期限的债券配比来控制。

Var值更侧重测算潜在亏损。比如95%置信度下日Var值是100万，意味着每天最大亏损100万的概率只有5%。做组合管理时，Var值能帮你设定风险预算，比如单只债基的Var不超过总组合的3%。这两指标结合起来用，先用久期管理利率敞口，再用Var控制极端损失，基本能hold住债券投资的主要风险点。

需要具体分析您的持仓情况或者想测试不同策略的效果，可以点我头像加微。我这有专业测算工具，能帮您定制风控方案，还能搭配低费率账户省交易成本，实操起来更划算。觉得解答到位欢迎点赞支持～

发布于2025-7-10 17:06 北京
当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1532位专业经理在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
什么是久期与凸性？它们如何影响可转债与债券的价格波动？
您好，我跟您讲清楚久期和凸性，还有它们对普通债券、可转债价格的影响。久期，说白了就是衡量价格对利率的敏感程度。利率小幅变动时，可以用久期快速估算债券价格大概会反向波动多少。但久期本身是线性估算，...
资深薛经理 4000
久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
您好，久期描述利率小幅变动时，债券价格的线性变化幅度；凸性则描述利率变动时，债券价格的非线性变化幅度！我司有专业的投顾团队，如需要可以点击咨询，很荣幸为您解答！
李经理 3114
张老师您好，可转债是什么
可转债，全称是可转换公司债券，本质上是上市公司发行的一种特殊债券。它既有债券的属性，也有股票的潜力，核心特征是在规定时间内，可以按约定的价格转换成该公司的股票。低的费用选择我司上市券商...
资深黄经理 768
您好！屈顾问，大家久盛终身寿险5年期满后可以连本带利一起退还吗？能退多少？（按每年3万，5年期满）
您好，您购买的是大家终身寿险，期交3万5年，到第五年可以回本，第六年申请领取预计收益是1.5-2%，会高于本金；我是明亚保险经纪人，有关保险相关问题，可以随时沟通，请添加我的微信，为您...
资深保险顾问 8115
久期投资的代表作久期信睿债券增益3号私募证券投资基金买入门槛是多少？门槛高吗？配置多少比较合理？
你好，久期信睿债券增益3号私募证券投资基金买入门槛是100万元，属于行业常规水平不算高，结合管理人实力与产品特性，建议按个人金融资产15%-25%配置。从门槛来看，100万元符合私募基...
资深莱经理 3039
老师您好，请问国债ETF有好多品种，像5年期、10年期、30年期的，该选哪种更合适呢？
选择国债ETF时，5年期、10年期还是30年期，主要取决于您的投资目标和风险承受能力。5年期国债ETF：这种类型的国债ETF风险较低，收益相对稳定，适合那些希望在较短时间内获得稳定回报...
小鹿经理 3813
为您推荐
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

证券吴经理 在线

帮助163 好评0

咨询我

首席张经理 在线

帮助6444 好评18

同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

极速开户、安全可靠、品质服务
提问

银河证券

极速开户、新客服务、实力认证
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

安全可靠、资金雄厚、极速开户
开户

国金证券

极速开户、安全可靠、新客服务
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

华泰证券

资金雄厚、极速开户、实力认证
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026