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首发 基金程老师
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对于久期和VAR值的运用，我的建议是在投资组合管理中，合理结合二者来评估和控制风险。

久期主要用于衡量债券价格对利率变动的敏感度。在投资债券时，久期可以帮助您预估利率变动带来的债券价格变化。但很多内地理财工具单纯使用久期，难以全面衡量极端情况下的风险。而VAR值（在险价值）则能衡量在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。内地一些风险评估工具对VAR值的运用可能不够精准和全面。香港保险在风险管理方面，会综合运用久期和VAR值，全面评估投资组合的风险。比如香港储蓄分红险产品，在投资策略制定过程中，就会借助这两个指标来平衡收益和风险，为投资者提供更稳健的收益。

如果您想深入了解如何通过香港储蓄分红险运用久期和VAR值进行更科学的投资，欢迎在右上角添加我的微信，我为您详细介绍。

发布于2025-7-10 17:06 北京

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久期和Var值都是风控中的实用工具，但用法不太一样。久期主要是帮你看债券组合对利率的敏感程度，比如久期5年，利率涨1%，债券价格大概跌5%。做债基管理时，如果担心加息风险，会主动缩短组合久期；想赌降息的话，反而拉长久期。实际操作中可以通过调整不同期限的债券配比来控制。

Var值更侧重测算潜在亏损。比如95%置信度下日Var值是100万，意味着每天最大亏损100万的概率只有5%。做组合管理时，Var值能帮你设定风险预算，比如单只债基的Var不超过总组合的3%。这两指标结合起来用，先用久期管理利率敞口，再用Var控制极端损失，基本能hold住债券投资的主要风险点。

需要具体分析您的持仓情况或者想测试不同策略的效果，可以点我头像加微。我这有专业测算工具，能帮您定制风控方案，还能搭配低费率账户省交易成本，实操起来更划算。觉得解答到位欢迎点赞支持～

发布于2025-7-10 17:06 北京

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