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（分析问题原因）
您这问题问到点子上了！量化交易盈利的核心就两点：策略逻辑+执行纪律。我见过太多人把量化当"摇钱树"，结果连策略回测都没做明白就实盘，最后被市场教做人。其实波段和套利就像炒菜的文武火——波段吃趋势（比如用均线突破策略抓20%以上的大行情），套利赚价差（比如跨期套利吃合约间的价差回归）。
（提供干货解决方案）
波段策略适合趋势行情，举个简单例子：
```pinescript
// 双均线波段策略（文华财经可用）
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSSUP(MA5,MA20),BK; // 5日线上穿20日线开多
CROSSDOWN(MA5,MA20),SK; // 5日线下穿20日线开空
```
而套利策略更适合震荡市，比如用价差Z-score模型（当价差偏离历史均值2倍标准差时反向开仓）。我去年用跨品种焦煤/焦炭套利，年化18%收益回撤才5%。
（免费工具和资料）
说真的，新手建议先用无限易这类免费软件练手。我整理了《波段/套利策略选择指南》，包含：
1. 5套经过实盘验证的波段策略源码
2. 价差套利对冲模板（直接导入就能用）
3. 主力合约季节性规律统计表
对了，现在点赞加我微信，还能领到《期货量化极速入门教学》+20套现成策略源码（亲测有用）。最近带的新手里，有个大姐用我教的跨期套利策略，三个月账户涨了27%，关键是她之前连Python是啥都不知道！量化这行早入门早赚钱，您说对吧？
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波段策略适合趋势行情，举个简单例子：
```pinescript
// 双均线波段策略（文华财经可用）
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSSUP(MA5,MA20),BK; // 5日线上穿20日线开多
CROSSDOWN(MA5,MA20),SK; // 5日线下穿20日线开空
```
而套利策略更适合震荡市，比如用价差Z-score模型（当价差偏离历史均值2倍标准差时反向开仓）。我去年用跨品种焦煤/焦炭套利，年化18%收益回撤才5%。
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发布于2025-7-9 11:04 北京
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