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用无限易做量化，新手最容易踩的三大坑我总结给你——当年我熬夜改策略的时候，真希望有人能提前告诉我这些。
第一坑：Python门槛比想象高
虽然无限易支持现成模板，但想自定义策略必须会Python基础。很多人卡在连{IF(CROSS(MA(C,5),MA(C,20)),1,0)}这种基础条件都写不利索。建议先用模拟盘练手，别直接实盘。
第二坑：回测数据质量参差不齐
遇到过徒弟用默认的1分钟K线回测橡胶策略，实盘才发现滑点吃掉一半利润。一定要检查数据是否包含夜盘、主力合约换月时是否连续（文华WH6的数据清洗功能更专业）。
第三坑：风控模块容易被忽略
无限易的止损函数{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}要手动加载到策略里。去年有个客户没设动态止盈，浮盈30万变亏损5万才反应过来。
解决方案
1. 先用金字塔决策系统这类带图形化策略生成器的软件练逻辑
2. 回测时加入2倍滑点测试（比如螺纹钢按1跳计算）
3. 把风控代码写在策略开头，养成条件反射
上周刚帮一个做PTA的学员优化了他的双均线策略，就是加了波动率过滤和阶梯止盈，现在周收益率稳定在8%左右。其实这些坑都有现成解决方案，关键得知道问题在哪。
对了，我整理了《无限易避坑指南》，包含5套经过实盘验证的Python策略模板（带详细注释），以及数据清洗/滑点测试的具体操作视频。需要的话点赞加微信，发你完整资料包。每天限20个名额，现在还剩7份。
第一坑：Python门槛比想象高
虽然无限易支持现成模板，但想自定义策略必须会Python基础。很多人卡在连{IF(CROSS(MA(C,5),MA(C,20)),1,0)}这种基础条件都写不利索。建议先用模拟盘练手，别直接实盘。
第二坑：回测数据质量参差不齐
遇到过徒弟用默认的1分钟K线回测橡胶策略，实盘才发现滑点吃掉一半利润。一定要检查数据是否包含夜盘、主力合约换月时是否连续（文华WH6的数据清洗功能更专业）。
第三坑：风控模块容易被忽略
无限易的止损函数{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}要手动加载到策略里。去年有个客户没设动态止盈，浮盈30万变亏损5万才反应过来。
解决方案
1. 先用金字塔决策系统这类带图形化策略生成器的软件练逻辑
2. 回测时加入2倍滑点测试（比如螺纹钢按1跳计算）
3. 把风控代码写在策略开头，养成条件反射
上周刚帮一个做PTA的学员优化了他的双均线策略，就是加了波动率过滤和阶梯止盈，现在周收益率稳定在8%左右。其实这些坑都有现成解决方案，关键得知道问题在哪。
对了，我整理了《无限易避坑指南》，包含5套经过实盘验证的Python策略模板（带详细注释），以及数据清洗/滑点测试的具体操作视频。需要的话点赞加微信，发你完整资料包。每天限20个名额，现在还剩7份。
发布于2025-6-28 19:14 北京
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