期权定价模型中的参数敏感性分析?
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期权定价模型中的参数敏感性分析?

叩富问财 浏览:217 人 分享分享

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通过希腊字母(Greeks)衡量参数变动对期权价格的影响:
Delta:标的价格变动 1 单位时期权价格的变化,衡量方向性风险。Gamma:Delta 对标的价格的二阶导数,衡量 Delta 的变动速度。Vega:隐含波动率变动 1% 时期权价格的变化,衡量波动率敏感性。Theta:时间流逝 1 天时期权价格的衰减,衡量时间损耗。Rho:无风险利率变动 1% 时期权价格的变化,影响较小(利率敏感型期权除外)

发布于2025-6-26 09:25 郑州

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加入期权投资行列之前,请确保您达到了以下开户的门槛:

1. 确保证券交易经验长度覆盖半年周期。
2. 同样重要的是,投资者在开通前20个交易日,证券资产的日均规模不能低于50万元。
3. 此外,投资者需对期权入门交易策略有充分理解,并需取得上海证券交易所的策略考试合格证明。

4. 投资者应自查信用记录纯净,同时确认未受制于任何有关期权交易的法律或监管层面的禁止与限制。

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发布于2025-6-26 16:15 北京

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