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日内不同时段的流动性差异对回测结果有何影响？
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日内 流动性差

日内不同时段的流动性差异对回测结果有何影响？

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首发 资深杨经理
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日内不同时段的流动性差异显著影响 T0 策略回测结果。开盘和收盘阶段，市场参与度高，交易活跃，流动性通常较好，但也伴随着较大的价格波动和不确定性。若回测仅考虑这两个时段，可能高估策略的成交速度和盈利机会，因为在实际交易中，大量订单集中在此阶段，容易产生价格冲击和滑点成本。盘中时段，尤其是午盘前后，市场活跃度可能下降，流动性相对较弱，此时策略的成交难度增加，回测时若未充分考虑这一因素，可能低估交易成本和风险，导致回测结果过于乐观。不同股票在日内各时段的流动性表现也存在差异，一些热门股全天流动性较好，而冷门股可能仅在特定时段有交易机会。因此，在回测时需准确模拟各时段的流动性情况，合理设置交易参数，才能得到更贴近实际的回测结果。

发布于2025-6-19 22:30 武汉

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