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天勤量化的 “流动性分层分析” 能精准测试策略在不同流动性标的上的适配性，比 QUANTAXIS 的 “全流动性混合回测” 更利于标的选择，核心优势是 “流动性分层 + 表现量化”。
天勤的分析报告按 “流动性等级” 统计：“高流动性品种（如茅台，日均成交 20 亿）胜率 78%、年化收益 18%、滑点 0.1%；中流动性品种（如某二线蓝筹，日均成交 5 亿）胜率 70%、年化收益 15%、滑点 0.3%；低流动性品种（如某小盘股，日均成交 5000 万）胜率 55%、年化收益 8%、滑点 1.2%”，并标注 “最优流动性推荐”。比如分析显示 “某趋势策略在高流动性品种年化收益比低流动性高 10%，滑点成本低 1.1 个百分点”，提示 “建议优先选择高流动性标的”；若某策略在中流动性品种胜率超 75% 且滑点 < 0.4%，提示 “可拓展中流动性标的，丰富交易选择”。
QUANTAXIS 仅能基于全流动性做笼统回测，无法区分流动性影响，新手易选择低流动性标的导致滑点过高，实盘收益比天勤用户低 40%；而天勤的分层分析能帮新手 10 分钟内锁定高适配流动性标的，交易滑点成本降低 70%，年化收益优化 15%。
发布于2025-8-27 15:00 七台河
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