因子正交化的目的是什么?常用方法有哪些?
还有疑问,立即追问>

因子正交化的目的是什么?常用方法有哪些?

叩富问财 浏览:123 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

消除因子间相关性,避免多重共线性,确保因子贡献可独立归因。常用方法:主成分分析(PCA)、回归残差法、Gram-Schmidt 正交化。

发布于2025-6-2 11:51 郑州

关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
多因子模型的因子正交化规则和方法?
规则:消除因子间多重共线性,确保因子独立解释收益。方法:主成分分析(PCA)、因子回归残差法(将因子对其他因子回归,取残差作为正交化因子)、正交矩阵变换(如Gram-Schmidt正交...
资深安老师 159
什么是因子挖掘?常用的因子挖掘方法有哪些?
定义:从数据中发现与收益相关的有效变量。方法:传统统计:相关性分析、回归分析;机器学习:随机森林筛选重要特征、PCA降维;另类数据:卫星图像(判断零售销量)、新闻情感分析。
资深安老师 229
期权策略的多因子模型正交化规则?
通过因子正交化(如回归剔除共线性)确保因子独立性,避免冗余信号干扰决策。
资深安老师 145
因子有效性检验的常用方法有哪些?
统计检验:IC(信息系数):因子与下期收益的相关性。IR(信息比率):IC均值/IC标准差。分组测试:按因子值分组,比较各组收益差异。时间序列检验:滚动窗口计算IC,检验稳定性。风险调...
资深安老师 162
因子合成的常用方法有哪些?(如等权加权、风险平价等)
等权加权:简单平均,适用于因子相关性低的场景;风险平价:按风险贡献分配权重,降低组合波动;机器学习加权:用回归模型动态调整因子权重(如XGBoost)。
资深安老师 105
股票多因子模型有哪些常用因子?
股票多因子模型中常用的因子主要包括以下几类:价值因子:用于评估股票是否被低估,内部数据支持体系让客户经理精准联系客户,推动开户,提升业绩。
资深李经理 1381
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 8144 浏览量 1796万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 7096 浏览量 12万+

相关文章
回到顶部