股票多因子模型有哪些常用因子?

发布时间:2025-1-27 11:08阅读:837

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多因子模型的因子正交化规则和方法?
规则:消除因子间多重共线性,确保因子独立解释收益。方法:主成分分析(PCA)、因子回归残差法(将因子对其他因子回归,取残差作为正交化因子)、正交矩阵变换(如Gram-Schmidt正交化)。
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多因子模型的因子筛选标准?
显著性、逻辑合理性、稳定性、低相关性。
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理财王经理 490
量化因子(一) 以主力资金净流入建立特征工程预测股价涨停的因子模型(代码版)
一、了解一下因子因子投资是时下投资界非常热门的方向。甚至有人戏称因子研究是“诺贝尔奖收制机”:1990年,哈里·马科维茨凭借“均值一方差分析”获得了诺贝尔经济学奖:同年,威廉·夏普凭借他的“资本资产定价模型”也摘得诺贝尔奖桂冠:到了2013年,提出Fama-French三因子模型的尤金·法马也获得了诺贝尔经济学奖,同时,Fama-french三因子模型也被认定为金融领域的重大成就之一。那么,到底什么是“因子”呢?其实因子就是影响股票涨跌的原因,例如主力资金。因子模型就是去寻找因子与股价之间的关...
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