立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 期权策略量化分析中的波动率建模方法？​
期权策略量化分析中的波动率建模方法？​
还有疑问，立即追问>

期权 波动率

期权策略量化分析中的波动率建模方法？​

叩富问财 浏览：161 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
特别提示:点此免费获取全套量化工具，交易精准拿捏!
共1个回答
首发 资深安老师
咨询TA
首发回答

历史波动率模型：通过计算标的资产价格在过去一段时间内的收益率标准差来估计波动率。这种方法简单直观，但它假设历史波动率能够代表未来波动率，忽略了市场条件的变化。GARCH 模型及其扩展：广义自回归条件异方差模型（GARCH）能够捕捉波动率的时变性和聚类性，即波动率在不同时期会发生变化，且波动较大的时期往往会集中出现。在此基础上，还有 EGARCH、TGARCH 等扩展模型，可进一步考虑波动率的非对称性等特征。随机波动率模型：该模型假设波动率是一个随机过程，服从某种随机微分方程。与 GARCH 类模型相比，随机波动率模型能够更好地刻画波动率的动态变化，但计算复杂度较高。

发布于2025-5-29 15:54 郑州

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA
量化分析交易，可以快速解决你的问题：
1.没时间盯盘，总是错过进出时机；
2.策略执行不足，情绪干扰频繁失误;
3.下单犹豫不决，经常冲动和后悔；
4.量化软件不会用，不懂策略编程;
免费获取使用>>
赞
秒答
关注 分享 追问
问题没解决？向金牌答主提问， 最快30秒获得解答！ 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
量化分析是什么意思？
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。当投资者预测基...
资深富经理 17168
如何利用期权和期货组合策略进行波动率分析？
利用期权和期货组合策略进行波动率分析找客户经理咨询的哦，1.7元的哦，证券平台期权开通条件:1、在前20个交易日日均资金不得低于50万元2、从事交易证券的时间必须满半年3、需要通过上交...
黄经理 636
期权交易策略的量化建模步骤有哪些？​
1.问题定义与策略构思明确目标：如获取低波动环境下的时间价值（卖出跨式）、捕捉趋势突破的杠杆收益（买入勒式）。市场观察：通过统计分析发现规律（如标的资产在财报前IV升高，财报后IV回落...
资深安老师 138
常见的期权策略量化分析指标有哪些？​
风险收益指标夏普比率（SharpeRatio）：Sharpe=年化波动率年化收益率−无风险利率​衡量单位风险下的超额收益，越高表明策略效率越好。最大回撤（MaxDrawdown,MDD...
资深安老师 149
什么是量化交易中的波动率策略？
量化交易中的波动率策略是通过对市场波动率的分析和预测来捕捉交易机会的策略。“省下的钱，就是赚到的钱！低价开户炒股，微信预约我，一起开启财富之旅！”
资深李经理 534
股票量化投资策略中，如何选取合适的因子进行分析和建模呢？
在股票量化投资策略里选合适因子，要从多方面考虑。首先是基本面因子，像公司的盈利状况、资产负债情况等，盈利好、负债低的公司通常更有潜力。这些能反映公司内在价值，对长期投资策略很关键。其次...
理财王经理 256
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

期货周经理 在线

帮助10万+ 好评10万+

咨询我

朱经理 在线

帮助6.3万 好评10万+

咨询我

资深安老师 在线

帮助1.2万 好评14

同城推荐
咨询我

银河杨经理 在线

帮助321 好评6

金牌答主

资深吕经理 期货

头部期商，专业服务，费用大幅优惠

16406万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 10万+ 浏览量 384万+

  • 咨询

    好评 5.7万+ 浏览量 129万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

方正中期期货

新客服务、资金雄厚、实力认证
开户

中衍期货

首都老牌期商，1v1服务
预约

中信期货

资金雄厚、实力认证、品质服务
提问

民生期货

券商控股，保证金比例低
预约

创元期货

市场口碑好、品质服务、安全可靠
预约

银河期货

券商控股，保证金比例低
开户

华融融达期货

实力认证、资金雄厚、品质服务
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025