熊市价差策略的最大盈利和最大亏损如何确定?​
还有疑问,立即追问>

熊市

熊市价差策略的最大盈利和最大亏损如何确定?​

叩富问财 浏览:1075 人 分享分享

2个回答
+微信
资质已认证

首发回答

以买入认沽熊市价差为例(买入高行权价认沽 + 卖出低行权价认沽):
最大盈利 = 行权价差额 - 净权利金成本(若标的价格跌至≤低行权价)。最大亏损 = 净权利金成本(若标的价格≥高行权价)。
若为买入认购熊市价差(卖出低行权价认购 + 买入高行权价认购):最大盈利 = 行权价差额 + 净权利金收入(需保证金)。最大亏损 = 行权价差额 - 净权利金收入(标的价格上涨超过高行权价时)

发布于2025-5-28 14:26 郑州

关注 分享 追问
举报
+微信
资质已认证

以买入认沽熊市价差为例(买入高行权价认沽+卖出低行权价认沽,,股票开户可以到证券公司的营业部开,也可以在手机上办理,需要准备好身份证和银行卡,在手机上办理需要下载证券公司的交易APP,按客户经理的步骤办理即可。我司是老牌上市券商,不仅有专业的服务、完善的设备,佣金也是很低的,现在即可找我办理!

发布于2025-5-28 14:45 广州

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
简述备兑开仓、牛市价差、熊市价差、马鞍式组合四种期权策略的适用行情、最大收益与最大亏损边界?
备兑开仓适合震荡偏涨行情,持有标的+卖认购,最大收益是权利金+标的涨至行权价的部分,最大亏损是标的下跌幅度(扣掉权利金);牛市价差适合看涨,买低行权认购+卖高行权认购,最大收益是(高-...
资深顾问黄 653
手工交易的 “跨市场套利价差监测的实时性” 与量化的 “跨市价差追踪系统” 效率差距有多大?天勤量化有哪些跨市价差工具?
跨市价差追踪系统在“实时性”上远超手工操作:某手工交易者每小时查看一次跨市价差,价差回归机会错过率超70%;某量化策略通过天勤系统,毫秒级监测价差变化,机会捕捉率提升至95%。天勤量化...
期货_李经理 768
期权交易里的牛市价差策略适合什么时候用?
您好,期权的牛市价差策略最适合您预判标的会温和上涨的时候用。我来帮您拆解下逻辑:这个策略是同时买入低行权价的认购期权,卖出高行权价的认购期权,成本比单纯买认购低,风险和收益都有限。之所...
王经理 119
今天的盈利或亏损是怎么计算的?
基金当日的盈亏,核心是用你持有的份额乘以当日净值的变化,这是最直接的计算逻辑。我来帮你讲清楚具体怎么算,很简单:1.先查你持有的基金今天的净值和昨天的净值(比如昨天1.1,今天1.13...
资深刘经理 921
期权的组合策略(如牛市价差、熊市价差、跨式策略)如何构建,适用哪些市场行情?
期权组合策略是利用不同期权合约构建的,旨在通过组合多种期权的买卖来达到特定目的,比如方向性交易、波动率交易或者保护现有头寸等。以下是几种常见的期权组合策略及其构建方法和适用行情:1.牛...
资深董经理 1128
期权交易手续费可以按熊市价差策略计算吗?
期权交易作为金融衍生产品,为投资者提供了一种在未来以特定价格买卖资产的权利,且此权利可自由行使。期权具有风险管理和投机的双重作用,常用于对冲风险或把握市场机遇。欲开通场内期权期权账户:...
资深顾问小金 1849
同城推荐
  • 咨询

    好评 9330 浏览量 3547万+

  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 22834万+

  • 咨询

    好评 6.3万+ 浏览量 3305万+

相关文章
回到顶部