什么是期权认购熊市价差策略？

期权认购熊市价差策略：由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格；开仓保证金和维持保证金=...

资深郑经理 2022

熊市价差策略与牛市价差策略的核心区别是什么？​

市场预期相反：牛市价差：预期标的资产价格温和上涨。熊市价差：预期标的资产价格温和下跌。构建方式镜像：牛市价差：买入低行权价期权+卖出高行权价期权（认购或认沽）。熊市价差：买入高行权价期权+卖出低...

资深安老师 1259

熊市价差期权策略的原理是什么？

与牛市价差期权策略相反，通过买入一份较高行权价的看跌期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价的看跌期权来构建。在标的资产价格下跌时盈利，最大盈利为净权利金，最大亏损为两个行权价之差减去净权利金。

资深安老师 873

熊市价差策略的最大盈利和最大亏损如何确定？​

以买入认沽熊市价差为例（买入高行权价认沽+卖出低行权价认沽）：最大盈利=行权价差额-净权利金成本（若标的价格跌至≤低行权价）。最大亏损=净权利金成本（若标的价格≥高行权价）。若为买入认购熊市价差...

资深安老师 1299

什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么

什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？ 熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失 有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。

首席刘经理 1394

如何构建熊市价差策略

 如何构建熊市价差策略？ 熊市价差策略的构建方法是买入一份行权价较高的认沽期权，卖出一份相同 到期日、行权价较低的认沽期权。如下图所示，虚线 A 代表的是买入较高行权价 的认沽期权的损益，虚线 B 代表的是卖出较低行权价的认沽期权的损益，实线代 表的是两个期权合成的熊市价差策略的损益。 投资者认为未来股价会...

首席刘经理 1632