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无风险利率上升，看涨期权价格上升，看跌期权价格下降。对于看涨期权，无风险利率上升使得持有标的资产的机会成本增加，投资者更倾向于购买期权，同时未来行权时支付的行权价格的现值降低，这都有利于期权买方，促使看涨期权价格上升。对于看跌期权，无风险利率上升使未来行权收到的行权价格的现值降低，对看跌期权买方不利，导致看跌期权价格下降。
发布于2025-5-21 13:37 南京
玉涛经理
期货
帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+
您好，无风险利率对期权价格有显著影响，这种影响主要体现在期权的内在价值和时间价值上。具体来说：
内在价值：无风险利率的上升会导致执行价格的现值降低，因为未来的钱在高利率环境下折现后的价值会减少。对于看涨期权，如果市场价格高于执行价格，其内在价值为正。无风险利率升高使得执行价格的现值减少，从而增加看涨期权的内在价值，进而推高其价格。
时间价值：虽然无风险利率的变化直接通过内在价值影响看涨期权的价格，但时间价值也间接受到无风险利率的影响。较高的无风险利率意味着持有现金的机会成本增加，这可能间接影响市场参与者对时间价值的预期，但这种影响通常较内在价值直接变化更为复杂。
内在价值：对于看跌期权，无风险利率的上升导致执行价格的现值降低，而看跌期权的内在价值为执行价格减去当前市场价格。因此，无风险利率升高会减少看跌期权的内在价值，导致其价格下降。
时间价值：同理，时间价值也会受到间接影响，但由于看跌期权的内在价值与看涨期权相反，其价格变动趋势也相反。
以上就是简单给您的问题做了一个解答，其实如果想轻松搞懂期货，可以直接找玉涛聊聊的，可以邀请您进入期货公司提供的期货知识学院，免费学习直播课，更有定期品种研报，盘前解读等，不管是新手还是老司机，都可以在这里学到东西，关键这些都是免费的，而且还能享受一对一服务，以及大额优惠的手续费，所以不要犹豫，有需要或者有想法点头像加微信详细介绍。
发布于2025-11-13 08:12 北京
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