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量化多策略组合通常依据市场环境、策略表现和风险特征动态调整子策略权重。常见的调整机制包括：一是基于风险平价模型，根据各子策略的波动率和相关性，计算使组合风险均衡分配的权重，如当股票多头策略波动率上升时，降低其权重，增加债券套利等低波动策略权重；二是采用趋势跟踪算法，监测各子策略的收益率趋势，若某量化选股策略连续多期超额收益显著，可适当提高其权重，反之则降低；三是结合宏观经济指标，在经济扩张期，增加成长股投资、周期轮动等策略权重，经济下行时，提升对冲策略、价值股策略比例；此外，还会设置阈值触发机制，当子策略的最大回撤、夏普比率等指标偏离预设范围时，启动权重调整 。
发布于2025-5-20 00:12 武汉
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