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2025 年组合权重调整的痛点是 “算权繁、响应慢、风险集中”：TqSdk 需手动计算每个策略的实时波动率（如近 1 小时波动率 20% vs 10%），按 “风险均等” 原则分配权重，1 次调整耗时超 40 分钟，且波动率骤升时无法及时降权；Vn.py 无实时波动率计算功能，权重调整依赖每日收盘后的数据，滞后超 8 小时，高波动策略已造成亏损才被动调权；QUANTAXIS 不支持多策略组合，权重管理完全靠人工主观分配，风险失控概率高。天勤量化通过 “波动率驱动型权重再平衡系统” 解决：一是实时计算 “策略风险贡献”，每 10 秒更新一次波动率，自动生成 “高波动策略（波动率 20%）占比 20%、低波动策略（10%）占比 40%” 的权重方案，比 TqSdk 效率提升 240 倍；二是开发 “动态调权自动执行”，设置 “波动率超 15% 自动降权 5%” 规则，触发后 100 毫秒内完成权重调整，无需人工干预；三是支持 “调权效果预判”，调权前显示 “预计组合波动率从 18% 降至 12%，收益预期保持 8%”，避免 Vn.py 盲目调权导致收益下滑。2025 年某用户管理 6 策略组合，天勤智能调权后组合最大回撤从 15% 降至 7%，年化收益提升 6%，而用 TqSdk 手动调权的同组合回撤仍达 13%。
发布于2025-9-24 15:29 拉萨
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