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凸性是衡量债券价格 - 收益率曲线弯曲程度的指标。久期只是对债券价格利率敏感性的一阶近似，而凸性则考虑了利率变动对债券价格影响的非线性关系。当利率变动较大时，凸性可以更准确地描述债券价格的变化。一般来说，久期相同的债券，凸性越大，在利率下降时债券价格上涨幅度越大，在利率上升时债券价格下跌幅度越小，对投资者越有利。
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发布于2025-5-13 18:59 武汉
久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
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基金跟股市有什么关系？
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