期权 宽跨式期权
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宽跨式期权策略也是同时买入或卖出两份期权,但两份期权的行权价格不同,且与标的资产当前价格偏离程度更大。相比跨式策略,宽跨式策略成本更低,但需要标的资产价格波动更大才能获利,适合预期大幅波动且对波动幅度有较高预期的情况。
发布于2025-5-4 19:24 南京
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