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相关性分析：首先要分析股指期货和个股期货之间的相关性。一般来说，成分股与股指期货标的指数相关性较高的个股期货，更适合进行跨品种套利。通过计算两者历史价格的相关系数等指标，确定它们之间的长期稳定关系。
价差分析：观察股指期货与个股期货之间的价差变化。当价差偏离历史均值一定程度时，可能出现套利机会。例如，若股指期货价格相对个股期货价格过高，可卖出股指期货，买入个股期货；反之，若股指期货价格相对过低，则买入股指期货，卖出个股期货。待价差回归到正常水平时，进行反向操作平仓获利。
风险控制：跨品种套利也存在风险，如市场整体趋势变化、成分股的特殊事件等可能影响套利效果。因此，需要设置合理的止损止盈位，同时密切关注市场动态，及时调整套利策略。
发布于2025-4-20 12:12 杭州
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