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股票期货的定价通常基于持有成本模型，其基本公式为：\(F = S\times e^{(r - q)T}\)。其中，F是期货合约的理论价格，S是标的股票的当前价格，r是无风险利率，q是股票的股息收益率，T是期货合约到期时间。该模型假设市场是无摩擦的，不存在套利机会，并且投资者可以以无风险利率借入和贷出资金。
发布于2025-4-20 12:09 杭州
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BS 模型用于个股期权定价，该模型正常使用需要满足哪些基础假设？
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