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您好，Gamma 风险影响期权交易的
Delta 稳定性。当 Gamma 值较大时，Delta 值随标的资产价格微小变动而大幅改变，导致对冲策略频繁调整，增加交易成本和操作难度。若投资者未及时调整对冲头寸，标的资产价格大幅变动可能使原本 Delta 中性的组合不再中性，面临较大市场风险。在标的资产价格接近行权价格时，Gamma
风险显著增加。因为此时期权处于平值附近，价格对标的资产价格变动极为敏感，Delta 值变化剧烈，Gamma 值达到较大水平，期权价格的不确定性和风险大幅上升。此外，临近到期时，Gamma
值也会增大，进一步加剧 Gamma 风险。
发布于2025-4-15 11:07 杭州
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